2024 | OriginalPaper | Buchkapitel
Annahme C1: Zufallsunabhängige exogene Variablen
verfasst von : Ludwig von Auer, Sönke Hoffmann, Tobias Kranz
Erschienen in: Ökonometrie
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by
Besteht in einer Regressionsgleichung zwischen mindestens einer exogenen Variablen und der Störgröße eine kontemporäre Korrelation, dann liefert die KQMethode verzerrte und nicht-konsistente Ergebnisse. Stattdessen sollte eine zweistufige KQ-Schätzung eingesetzt werden (ZSKQ-Schätzung). Sie ist ein Spezialfall der Instrumentvariablen-Schätzung (IV-Schätzung). In der Aufgabe 20.1 wird eine ZSKQ-Schätzung mit Hilfe unserer bisherigen R-Kenntnisse durchgeführt. Wie die ZSKQ-Schätzung in R noch bequemer umgesetzt werden kann, wird in der R-Box » Zweistufige KQ-Schätzung « erläutert. In der anschließenden Aufgabe 20.2 wird das neue Verfahren gleich ausprobiert. Eine weitere Anwendung bietet die Aufgabe 20.3