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Erschienen in:
2024 | OriginalPaper | Buchkapitel
Hypothesentest (K > 1)
verfasst von : Ludwig von Auer, Sönke Hoffmann, Tobias Kranz
Erschienen in: Ökonometrie
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
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Der einfache t-Test und seine Durchführung mit Hilfe der Funktion par.t.test() wurde bereits in der R-Box » t-Test für einzelne Parameter « (S. 109) besprochen. Die dort getestete Hypothese bezog sich auf einen einzelnen Parameter. Da wir inzwischen Modelle mit mehreren Steigungsparametern schätzen können, reicht eine solch einfache Hypothese oftmals nicht aus. Insbesondere könnte es notwendig sein, eine Linearkombination von zwei oder mehr Parametern des Modells auf einen bestimmten q-Wert zu testen. Die Umsetzung eines solchen Tests in R wird in der R-Box » t-Test einer Linearkombination « vorgestellt. In Aufgabe 10.1 kann das Erlernte gleich ausprobiert werden.